시스템 어플(?내장어플?) AppWidgetProvider를 참조해보시는게 좋을듯합니다.

views.setOnClickPendingIntent(R.id.control_next, pendingIntent);

이런식으로 쓰네요

위젯은 현재 애플리케이션과는 다른 프로세스에서 동작을 합니다. 즉 onClickListener등의 직접적인 이벤트 핸들러 설정은 할수 없지요. 노쑤님이 말씀하신 setOnClickPendingIntent등의 Intent를 이용해서 조작할 수 있습니다.

윗분들의 설명을 좀더 자세하게 적어 드리겠습니다.
views.setOnClickPendingIntent(R.id.control_next, pendingIntent);
여기서 views는 RemoteViews입니다. 위젯에서는 Activity와는 다르게 RemoteViews를이용하여
레이아웃, 이벤트등을 처리합니다.
위 메소드를 사용하기 위해서는 Action을 가지고 있는 Intent의 생성이 필요합니다.
Action은 static변수로 선언해 놓으시면 되구요.
 Intent intent = new Intent(ACTION_DELETE);
  PendingIntent pi = PendingIntent.getBroadcast(widgetContext, 0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
  views.setOnClickPendingIntent(R.id.img_delete, pi);
이런식으로 Click이벤트를 등록하며
AndroidManifest.xml 에
<intent-filter>
    <action android:name="com.android.widget.message.action.DELETE" />
</intent-filter>
이렇게 등록해주셔야 합니다.
다시 위젯 메인 소스에서 onReceive메소드를 오버라이드 하신후
 public void onReceive(Context context, Intent intent) {
     super.onReceive(context, intent);
     String action = intent.getAction();    
       
     if(action.equals(ACTION_DELETE)){
             
      }
}
위와같이 구현하시면 위젯의 컴포넌트에 Click이벤트를 적용하실수 있습니다.